01總覽 

金融工程常年位居時代“主流”專業，被號稱是最有錢途的留學項目。

據說是商科+計算機雙重技能傍身，還有STEM各種政策光環加持，這樣的項目怎么能不被人青睞？

隨著越來越多行業集團對相關人才的需求加大，使得該專業國內學生的申請不斷的增長，本篇就為對金工項目情有獨鐘的你提供最全面的金工專業指南！

02  什么是金工？

◆  金融工程是以數學工具來建立金融市場模型和解決金融問題的新興學科。

其本質是利用各種衍生金融工具，如期權，期貨，以及互換等，對金融領域中的各種風險進行管理。

提到金融工程，可能很多人會直接把它跟金融劃上等號，但事實上這是一種常見的思維誤區，金融和金融工程從本質上來說，根本是兩個不同的專業。

金融需要具有處理銀行、證券、投資等方面業務的基本能力，熟悉國家有關金融的方針政策和法規，了解本學科的理論前沿和發展動態的管理人員；而金融工程需要具有數學，計算機和現代金融理論。

金融學更多的是以基礎變量如利率、匯率、貨幣供應為學習對象；而金融工程主要依賴金融衍生工具，比如期貨期權\遠期\互換等。

◆  金融工程更重視數理技術,而金融學則注重經濟知識。

金融工程需要engineering的知識，會更注重工程而不是金融；金融更微觀，偏向于公司金融。

金融只是金融、會計和微觀的概念；而金融工程更注重宏觀上二級市場交易的主要概念。

03  “金工”課程設置    

金工專業的課程通常包括金融風險管理、投資組合分析、期貨和期權、資產定價、固定收益分析、利率模型、股票市場分析等，還包括學習這些內容所需要的數學和計算機儲備。

課程以授課形式為主，并鼓勵學生暑假實習，保證在一到兩年內將學生進行全方位的實際能力的訓練，與實際就業相接軌。

大致對金融工程有了認知，那么作為近年大熱的留學項目，究竟需要申請者具備怎樣的hard/soft skills，才可能在申請之戰中大獲全勝？

1、首先是硬實力

一般院校的金工項目都會對申請者有本科階段完成先修課的硬性要求，主要包括數學、統計、計算機、金融等大類的先修課課程。

硬實力主要指的是先修課GPA，保持在平均85分以上就是比較理想的，最低也不要低于80分。

具體課程列舉如下：

● 數學：微積分，線性代數，隨機過程，實變函數，偏微分方程，數值分析

● 統計：概率論，數理統計, 時間序列

● 計算機：C++/Python, 算法與數據結構

● 金融：金融市場，衍生品定價，交易，風險管理

在申請金工的道路上，對努力的大方向有了相應的概念之后，接下來就該考慮擇校的問題。不同院校對于金工項目申請者的需求不盡相同，從而導致申請難易程度也參差不齊。

每一位申請者的背景都有其獨特性，所以，在考慮擇校問題的時候，申請者需要根據自身的現有背景，以及自己的學習能力和后期可以獲得的實習科研資源，來評估并最終擇取最適合自己的院校。

2、其次是軟實力

軟實力主要說的是實習、科研項目、數學競賽等各種活動經驗及成績的積累。相比金融項目而言，金工項目更看重本科的成績，數學課程的成績尤為看重，其次是編程課程。

一般來講，若是申請者有過2-3段扎實的量化實習經驗，在申請時會有優勢。當然如果有BIG NAME的量化實習或是計算機相關的實習經驗，也是更優的加分項。

崗位類型包括：

● 賣方：

前臺，Pricing Quant——為金融產品定價的崗位，也是最賺錢的部門

中臺，Risk Quant ——投行內部的風險管理部門

Asset Management——賣方的自營資產管理部門

● 買方：

Asset management & Hedge Fund：

Quant Researcher——數量最多

Portfolio Manager——偏高階崗位

Quant Developer——偏CS

High Frequency Trading：

Algo Trader——數量最多

Algo Developer——偏CS

Quant Researcher——數量較少

有什么不懂的問題歡迎同學們聯系傳兮留學的專業老師進行咨詢~